10 errores comunes de backtesting que debes evitar en el trading

El backtesting es un proceso vital para cualquier operador de Forex que desee desarrollar y mejorar su sistema comercial. Le permite probar sus ideas y suposiciones con datos históricos y ver cómo se habrían desempeñado en el pasado.

Puede ayudarle a identificar las fortalezas y debilidades de su idea comercial, optimizar sus parámetros y Aumente la confianza en sus decisiones comerciales.

Sin embargo, el backtesting no es un método infalible. Existen muchas trampas y errores que pueden generar resultados inexactos o engañosos y, en última instancia, afectar su desempeño comercial.

En esta publicación de blog, analizaremos diez de los errores de backtesting más comunes que cometen algunos comerciantes de accesorios y cómo evitarlos:

1. No realiza suficientes operaciones cuando prueba su sistema

Un error importante que cometen algunos traders de utilería es no realizar suficientes operaciones al realizar pruebas retrospectivas. Experimentan con sólo unas pocas operaciones y concluyen que tienen un sistema sólido.

Esto no es ideal. Esto da como resultado una falta de significación estadística, confiabilidad y solidez del sistema.

Si solo prueba su sistema con una pequeña muestra de datos, es posible que no capture toda la gama de condiciones, escenarios y eventos del mercado que pueden afectar su sistema. También puede sobreajustar su sistema a los datos específicos que utilizó y no poder generalizar a otros conjuntos de datos.

Para evitar este error, deberías probar tu sistema con una muestra grande y diversa de datos que abarque distintas fases, ciclos y tendencias del mercado forex.

También deberías probar tu sistema en diferentes timeframes, mercados e instrumentos,para ver cómo se comporta en distintos entornos. De este modo, puedes evaluar si el sistema es “fiable” o no.

2. Sale de su sistema cuando los resultados de la prueba son deficientes o no son los que esperaba de algunas operaciones iniciales.

Otro error que cometen algunos comerciantes de accesorios es renunciar cuando los resultados no son excelentes de inmediato. El backtesting es un proceso de prueba y error. Es poco probable que encuentre un sistema rentable en su primer intento.

Toma tiempo, pacienciay persistencia para probar, modificar y mejorar su sistema y encontrar las configuraciones y parámetros óptimos para él.

Por lo tanto, no debe abandonar su sistema demasiado pronto ni desanimarse por los resultados iniciales. En lugar de ello, debes analizar los resultados cuidadosamente e identificar las áreas que necesitan mejorar.

También debes comparar los resultados con tus expectativas y ver si son realistas o no.

3. No tienes un plan escrito

Uno de los pasos más importantes del backtesting es tener un plan escrito. A plan escrito define los objetivos, reglas y parámetros de su sistema y sirve como guía para su proceso de prueba.

Te ayuda a mantente consistente, concentrado y disciplinado y evitar tomar decisiones arbitrarias o emocionales.

4. No tomas en cuenta tu estado emocional

No teniendo en cuenta su estado emocional en el backtesting es otro gran error. El backtesting no es lo mismo que el trading real porque no implica el mismo nivel de estrés, presión y emociones que el trading real. Cuando haces backtest, no lidias con el miedo, avaricia, duda y emoción que implica el trading en vivo.

Sin embargo, su estado emocional puede tener un impacto significativo en su desempeño comercial y puede afectar su capacidad para seguir su sistema. para gestionar el riesgoy ejecutar sus operaciones. Por lo tanto, no debes ignorar tus emociones al realizar el backtesting, sino intentar simularlas tanto como sea posible.

Una forma de hacerlo es probar su sistema en condiciones óptimas, cuando esté tranquilo, concentrado y confiado.

Otra forma es probar su sistema en condiciones subóptimas cuando esté cansado, distraído o estresado.

Esto le ayudará a ver cómo funciona su sistema en diferentes estados emocionales y cómo puede afrontarlos.

5. Cambias o modificas tu sistema en medio del backtesting.

Esto consiste en agregar, eliminar o modificar las reglas, indicadores o parámetros de su sistema en función de resultados o rendimiento recientes. Es una forma de ajuste de curvas que contaminará sus datos e invalidará sus resultados.

El ajuste de curvas es el proceso de creación de un sistema que se ajusta perfectamente a los datos pero que no funciona bien en el futuro ni en otros conjuntos de datos. Es una forma de optimización excesiva y puede generar confianza falsa, expectativas poco realistas o un desempeño deficiente.

Para evitar este error, no debe cambiar su sistema en medio de una prueba, sino probar cada sistema por separado y comparar los resultados.

También debe utilizar el método de muestra dividida, donde divide sus datos en dos partes: una parte dentro de la muestra (donde desarrolla y optimiza su sistema) y una parte fuera de la muestra (donde valida y verifica su sistema). .

Esto le ayudará a evitar el sobreajuste y a probar la solidez de su sistema.

6. Utiliza prejuicios para justificar positiva o negativamente su sistema.

Un sesgo preestablecido para probar o refutar su sistema puede arruinar la eficiencia de su backtesting. Esto puede suceder debido a la confirmación, la retrospectiva o sesgo de supervivencia.

Puede hacerle manipular, ignorar o seleccionar los datos, operaciones o resultados que respaldan o rechazan su hipótesis. Y te hace pasar por alto o ignorar a aquellos que lo contradicen o lo cuestionan.

Para solucionar esta situación, conviene tener una actitud objetiva y neutral para probar el sistema en backtesting y evitar un sesgo preestablecido.

Debe probar el sistema tal como está, no como usted quiere que sea. También debes utilizar el método científico y seguir estos pasos:

• Formular una hipótesis clara y comprobable.
• Recopilar y analizar datos relevantes y confiables.
• Evaluar e interpretar los resultados y hallazgos.
• Dibujar y comunicar las conclusiones e implicaciones.
• Repetir y perfeccionar el proceso.

7. No haces suficientes análisis después de las pruebas y tienes un mal sistema de informes.

El backtesting no se trata sólo de generar números y estadísticas, sino también de interpretarlos y comprenderlos. No basta con observar la tasa de ganancias y el rendimiento de su sistema. Debe observar otras métricas y factores que pueden afectar su desempeño comercial.

Algunas de las métricas y factores que debes analizar después de realizar la prueba son:

• La función relación riesgo-recompensa y la expectativa de su sistema
• La función drawdown y el factor de recuperación de su sistema
• El ratio de Sharpe y el ratio de Sortino de su sistema
• El factor de beneficio y el R cuadrado de su sistema
• La distribución comercial y la curva de equidad de su sistema.
• La sensibilidad y la estabilidad de su sistema.

Para realizar este análisis, es necesario contar con un buen sistema de informes que pueda generar y mostrar estas métricas y factores de manera clara y completa.

Un buen sistema de informes puede ayudarle a visualizar, comparar y evaluar sus resultados, así como a identificar las fortalezas y debilidades de su sistema.

8. Solo realiza pruebas en un par de divisas, acciones o materias primas y asume que funcionará en todos los pares o mercados.

Otro error grave que cometen los traders es probar su sistema únicamente en un mercado o mercancía y suponer que funcionará en todos los mercados o instrumentos. Esta es una forma de generalización que puede llevar a un rendimiento deficiente.

Diferentes mercados e instrumentos tienen diferentes características, dinámicas y comportamientos. Es posible que no respondan de la misma manera al mismo sistema o estrategia.

Por lo tanto, no debe probar su sistema en un solo mercado o instrumento. Pruébelo en múltiples mercados o instrumentos y vea cómo funciona en diferentes entornos. También debe personalizar su sistema para que se ajuste a cada mercado o instrumento y ajustar sus parámetros, reglas e indicadores en consecuencia.

Esto le ayudará a aumentar su adaptabilidad. También te ayudará a explotar las oportunidades y ventajas de cada mercado o instrumento.

9. Optimizas demasiado tu sistema agregando más condiciones o indicadores

Algunos comerciantes de accesorios pueden optimizar demasiado su sistema agregando más indicadores o condiciones como resultado del perfeccionismo, la complejidad o el exceso de confianza.

Esto también puede conducir a un sobreajuste, ajuste de curvas o extracción de datos. Puede hacer que su sistema sea demasiado complicado, frágil o específico. Para evitar este error, debes intentar mantener tu sistema simple y robusto.

No se deben agregar más indicadores o condiciones de los necesarios, y sólo utilizar aquellos que tengan una justificación y un propósito claro y lógico. También debes utilizar el principio de parsimonia, o la navaja de Occam, que establece que la explicación o solución más simple suele ser la mejor.

También debe utilizar validación cruzada, pruebas de avance o simulación del Monte Carlo, para probar la robustez y estabilidad de su sistema.

10. Cree que los resultados de las operaciones reales serán exactamente los mismos (100%) que los resultados de su backtesting.

Es engañoso pensar o creer que los resultados en vivo serán exactamente los mismos que los resultados del backtesting. Esto puede provocar decepción, frustración y fracaso.

El backtesting no es una imagen garantizada del desempeño futuro, sino más bien una simulación del desempeño pasado. No tiene en cuenta todas las variables, incertidumbres y cambios que pueden ocurrir en el mercado real.

Algunos de los factores que pueden afectar los resultados comerciales en vivo son:

• El deslizamiento y comisiones

• Liquidez y volatilidad del mercado

• Errores de datos y lagunas

• Problemas técnicos y fallos

• Errores humanos y emociones.

En conclusión, evitar estos errores comunes de backtesting le ayudará a construir un sistema sólido y más confiable para prop trading éxito. Te ayudará prueba tu estrategia eficientemente.